Общие предположения модели

Таким образом, можно рассмотреть некоторую классификацию подвидов модели ненаблюдаемых действий:

простейшая модель: два уровня усилий агента - низкий 0 и высокий e, и два уровня выручки фирмы (в общем случае - наблюдаемых действий) - πS и πF, принципал нейтрален к риску;

специальный случай простейшей модели: агент, так же, как и принципал, нейтрален к риску;

обобщенная модель: два уровня усилий агента - низкий 0 и высокий e, выручка фирмы непрерывна и определяется функцией распределения;

универсальная (еще более обобщенная) модель: и усилия агента, и выручка фирмы задаются непрерывными функциями;

многопериодная модель: агент выбирает уровень усилий в промежуточные моменты времени, зная реализацию случайных факторов к данному моменту.

Немного больше по теме

Применение опционов для хеджирования портфельных рисков
Курсовая работа написана на тему: «Применение опционов для хеджирования портфельных рисков», которая является актуальной сегодня. Опционы - чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опционы позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные ...